Gerenciamento de levantamento de moeda estrangeira

Forex para iniciantes.

Os comerciantes perguntam sobre:

O que é drawdown?

Um DRAWDOWN é uma porcentagem de uma conta que pode ser perdida no caso em que há uma sequência de negociações perdidas. É uma medida da maior perda que a conta de um comerciante pode esperar ter em um dado momento ou período de tempo.

(Streak de perder comércios ou um STREAK PERDIDO - um período de perdas consecutivas sem trocas lucrativas.)

Você verá o termo "drawdown" sendo usado ao descrever um sistema de negociação. Antes de confiar em qualquer sistema em particular, um comerciante quer saber qual é a maior perda que ele pode enfrentar quando ele começar a sofrer perdas devido a mudanças no mercado que levariam a uma piora temporária do desempenho de um sistema de negociação.

Por exemplo, se um comerciante colocar $ 5000 para negociar e depois ele perdeu $ 2500. Isso seria 50% de rebaixamento.

Outro exemplo: você pode ouvir que um sistema de negociação é 80% lucrativo (o que significaria, logicamente, que os 20% restantes do tempo produziriam perdas). O que um negociante não pode prever é em que sequência os lucros e perdas virão. Serão 8 negócios lucrativos consecutivos e 2 perdidos todas as vezes? Serão 10 operações perdedoras consecutivas e, depois, 3 lucrativas, e depois 5 perdidas e depois 15 lucrativas? É impossível dizer antecipadamente. No entanto, testando um sistema, um trader pode olhar para trás e encontrar o maior período de perda de negociações - o maior risco de perda - isso é o que seria chamado de MÁXIMA DRAWDOWN para um sistema específico, e é isso que um trader deve estar preparado para .

Preciso de um exemplo de plz drawdown máximo me ajudar.

torne isso mais simples.

Quão menor é o melhor?

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Para os iniciantes que pedem explicação:

Digamos que se você estiver usando um sistema de negociação como martingale ou hedging ou qualquer outro, drawdown refere-se à perda máxima que você pode ser submetido com essas estratégias ou qualquer consultor especialista. Então, se você investir $ 1000 e rebaixar, você terá 25% de chance de perder $ 250.

Retirada de Forex.

Drawdown Forex é uma diminuição de um capital de investimento que acontece como resultado de múltiplas posições perdedoras. Esses negócios podem alternar com os lucrativos. A definição de rebaixamento é denominada numericamente como a diferença entre o pico e o vale da curva de capital. Para estimar um risco de rebaixamento, os operadores usam uma calculadora de rebaixamento. Vamos dar uma olhada mais de perto no suporte do drawdown.

De acordo com essa técnica, você deve aumentar o volume de sua posição se o mercado financeiro passar para o lado, o que não é oposto ao seu negócio. Essa técnica é adequada para estratégias baseadas na mudança de preço. O movimento inicial dos preços é contra uma posição aberta, mas depois o preço se move na direção correta e um comerciante fecha o negócio com lucro. O suporte de redução é a antítese exata do método da Máxima Viagem Favorável. Esta técnica aumenta o número de contratos negociados no tempo, enquanto um comerciante aguarda a reversão do mercado e fechamento de negociações com lucro.

Quando o movimento do mercado é cotado em porcentagem.

um & ndash; é a quantidade inicial de volume negociado após uma negociação lucrativa.

p1 e p2 & ndash; a medição do preço inicial e final do movimento do mercado.

X & ndash; o número de contratos negociados adicionados à posição existente se o movimento do mercado atender aos critérios.

k e k% - o movimento do mercado em porcentagem e termos absolutos.

O número de contratos negociados adicionados ao número inicial (já existente) se o movimento do preço atender aos critérios principais. O movimento do mercado é a direção oposta à posição em termos percentuais e absolutos.

Vamos supor que seu capital de negociação (conta) seja de 20.000 $, você começará a negociar com dois contratos e deseja aumentar sua posição atual para um contrato de $ 500 se o mercado se mover na direção oposta à posição. Então, se o custo do contrato for de 1 000 $ e tal movimento contra sua posição por 500 $ ocorrer, você estará negociando com 2 + 1 = 3 contratos, no caso do movimento com 500 $ a mais. Ou seja, 500 $ + 500 $ = 1000 $ e você está negociando com 2 + 1 + 1 = 4 contratos e assim por diante até fechar sua posição ou seu capital de negociação é suficiente para aumentar o volume de contratos.

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A CONTA DE DEMONSTRAÇÃO TORNA-SE.

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Drawdown e Maximum Drawdown explicados.

Então, sabemos que a gestão de risco nos fará dinheiro a longo prazo, mas agora gostaríamos de mostrar o outro lado das coisas.

O que aconteceria se você não usasse regras de gerenciamento de risco?

Digamos que você tenha US $ 100.000 e você perca US $ 50.000. Qual porcentagem da sua conta você perdeu?

A resposta é de 50%.

Isso é o que os comerciantes chamam de rebaixamento.

Isso é normalmente calculado obtendo-se a diferença entre um pico relativo no capital menos um cocho relativo.

Os comerciantes normalmente anotam isso como uma porcentagem de sua conta de negociação.

Série de derrotas.

Na negociação, estamos sempre procurando um EDGE. Essa é a razão pela qual os comerciantes desenvolvem sistemas.

Um sistema de negociação que é 70% lucrativo parece uma vantagem muito boa. Mas só porque o seu sistema de negociação é 70% lucrativo, isso significa que para cada 100 negociações que você fizer, você ganhará 7 de cada 10?

Não necessariamente! Como você sabe quais 70 desses 100 trades serão vencedores?

A resposta é que você não Você pode perder os primeiros 30 negócios consecutivos e ganhar os 70 restantes.

É por isso que o gerenciamento de riscos é tão importante. Não importa qual sistema você use, você acabará tendo uma sequência de derrotas.

Mesmo os jogadores de poker profissionais que ganham a vida através do poker passam por estranhos perigosos, e ainda assim eles são lucrativos.

A razão é que os bons jogadores de pôquer praticam o gerenciamento de risco porque sabem que não ganharão todos os torneios que jogam.

Em vez disso, eles só arriscam uma porcentagem de shopping centers de seu bankroll total para poderem sobreviver a essas perdas.

Isto é o que você deve fazer como um comerciante.

As deduções são parte da negociação.

A chave para ser um comerciante forex de sucesso está chegando com o plano de negociação que permite que você aguente esses períodos de grandes perdas. E parte do seu plano de negociação está tendo regras de gerenciamento de risco em vigor.

Lembre-se de que, se você praticar regras rígidas de gerenciamento de dinheiro, você se tornará o cassino e, a longo prazo, "sempre vencerá".

Na próxima seção, ilustraremos o que acontece quando você usa o gerenciamento de riscos adequado e quando não o faz.

Seu progresso.

O maior erro que você pode cometer na vida é sempre temer que você faça um. Elbert Hubbard.

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Apresentamos pessoas ao mundo do comércio de moedas e fornecemos conteúdo educacional para ajudá-las a aprender como se tornarem traders lucrativos. Também somos uma comunidade de traders que apoiam uns aos outros em nossa jornada diária de negociação.

Gerenciamento de dinheiro em Forex Trading.

16,1. O que é o sistema de gerenciamento de dinheiro?

Sistema de gerenciamento de dinheiro é o subsistema do plano de negociação forex que controla quanto você arrisca quando você recebe um sinal de entrada do seu sistema de negociação forex. Um dos melhores métodos de gestão de dinheiro usado por muitos profissionais forex é sempre arriscar uma porcentagem fixa de seu patrimônio (por exemplo, 3%) por posição. Ao usar este método, um comerciante aumenta gradualmente o tamanho de seus negócios enquanto ele está ganhando e diminui o tamanho de seus negócios quando está perdendo. Aumentar o tamanho das apostas durante uma sequência de vitórias permite um crescimento geométrico da conta do operador (também conhecida como composição de lucros). Diminuir o tamanho das apostas durante uma sequência de derrotas minimiza o dano ao patrimônio do negociador. Você pode ver a demonstração interativa desta técnica, abrindo o simulador de negociação forex (Por favor, note: O tamanho desta página é de 0,6 Mbs e requer que você tenha o Flash instalado e Javascript habilitado em seu navegador).

Negociar no forex permite multiplicar a sua conta ao longo do tempo - ou fazê-la crescer geometricamente. O crescimento geométrico do capital é produzido quando os lucros são reinvestidos na negociação, o que leva a posições progressivamente maiores sendo tomadas e, consequentemente, a maiores lucros e perdas. O ritmo em que a conta cresce é controlado pelo tamanho dos lucros e pela sua frequência (que deve ser sempre lembrada pelos desenvolvedores de sistemas de negociação forex). Embora o crescimento geométrico da equidade possa e deva ser suave (ou seja, consistente), alguns traders tentam acelerá-lo inflando artificialmente o tamanho de seus lucros arriscando porcentagens muito altas de sua conta. Como a sequência real das negociações vencedoras e perdedoras nunca pode ser prevista com antecedência, tal prática resulta em um desempenho comercial muito errático (ou seja, flutuações acentuadas no patrimônio líquido). Entre outras coisas, essa prática revela a falta de confiança do profissional no potencial de lucro a longo prazo de seu sistema comercial. Enquanto o trader estiver confiante em seu sistema de negociação, ele pode arriscar pequenas porcentagens (% 1 a 3%) de sua conta em cada negociação e simplesmente observar o sistema percebendo seu potencial. Deve-se notar que apenas o crescimento geométrico de capital permite fazer retiradas de lucro regulares de uma conta (como um determinado percentual do patrimônio líquido) sem afetar seriamente a capacidade de ganhar dinheiro de um sistema comercial. Isso contrasta fortemente com o sistema de gerenciamento monetário de apostas fixas (por exemplo, sempre arrisca US $ 500 por negociação) cujos lucros crescem aritmeticamente e onde cada saque da conta coloca o sistema um número fixo de negociações lucrativas no passado.

Tanto a gestão adequada do dinheiro como o sistema de negociação são necessários para um crescimento de capital geométrico suave. A velocidade (ou seja, "geometricidade") e a suavidade do crescimento da conta dependem de quanto você arrisca por negociação (conforme estabelecido pelo sistema de gerenciamento de dinheiro) e da precisão do sistema de negociação e dos parâmetros de payoff rati (expectativa matemática do sistema de negociação) ). Além das flutuações controladoras do patrimônio, definindo uma porcentagem fixa do capital a ser arriscado em qualquer negociação, o sistema de gerenciamento de dinheiro também pode reduzir as variações patrimoniais através da diversificação (dividindo seu capital de risco entre pares de moedas / sistemas de negociação não relacionados).

Citação: "... a análise é a porta para riquezas fabulosas, enquanto a administração de dinheiro é a chave que abre essa porta", Robert Balan, em seu livro, "o princípio da onda de Elliott aplicado aos mercados de câmbio".

16,2. Quanto ao risco?

Citação: "Não há retorno sem risco", a primeira regra das 9 Regras de Gerenciamento de Risco, pela RiskMetrics.

Negociar no mercado forex pode ser um negócio muito lucrativo. Armado com esse fato, alguns traders começam a fazer grandes somas de dinheiro no menor tempo possível - arriscando demais. Em outras palavras, eles estão buscando um rápido crescimento geométrico de suas contas sem levar em conta a suavidade da curva de capital. Fazer isso invariavelmente resulta em graves desistências ou em apagamentos completos, como pode ser visto facilmente se você inserir valores maiores que 10 como o & ldquo; Risco percentual & rdquo; no simulador de negociação forex (Por favor, note: O tamanho desta página é de 0,6 Mbs e requer que você tenha o Flash instalado e Javascript habilitado no seu navegador) e modele alguns cenários de equidade com esta configuração. Arriscar uma alta porcentagem de sua conta pode, na verdade, ter um efeito drástico no crescimento geométrico do saldo de sua conta no curto prazo. No entanto, as listras vencedoras (por mais longas que sejam) sempre são seguidas por listras perdidas (ainda que curtas) e muito do que foi "dado" & rdquo; pelos altos percentuais é muito provável que seja "tirado" pelas mesmas percentagens.

Por exemplo, se você arriscar 25% do saldo de sua conta por negociação com a precisão do sistema de 50% e a taxa de pagamento de 2, você pode dobrar sua conta em seis negociações (como você pode ver no número de negócios). para TR "célula no simulador de negociação forex quando você usa essas configurações). Você também pode esperar distribuir a maioria ou todos esses lucros nos próximos traders & ndash; já que as mesmas porcentagens agora reduzirão seus lucros quando o sistema de negociação gerar sinais perdedores. Agora, tente imaginar como você se sentiria se seu carro acelerasse para 500 milhas por hora em alguns segundos e, de repente, invertesse e voasse de volta na mesma velocidade. Você obteria um efeito semelhante em seus sentimentos ou em seus investidores se você conseguisse sua conta até 100% em alguns negócios e, em seguida, perdesse todos os lucros nos próximos negócios.

Certamente vale a pena manter a velocidade (percentual arriscada) de seu carro (sistema de negociação forex) dentro da razão para que você possa chegar ao seu destino (por exemplo, dobrando seu saldo) sem submeter seu bem-estar emocional e financeiro a riscos excessivos - como ambos sua força financeira e emocional tende a ser limitada. Em porcentagens mais baixas de ações arriscadas, uma vitória ou uma sequência de derrotas simplesmente não tem um impacto tão espetacular na curva de capital, o que resulta em uma apreciação mais suave do capital (e muito menos estresse para o negociante ou para o investidor). Isso ocorre porque quando você arrisca pequenas frações de seu patrimônio (até 3%), cada negociação recebe menos "poder". para afetar a forma de sua curva de capital que leva a rebaixamentos menores e, consequentemente, maior capacidade de capitalizar os sinais vencedores no futuro. Em outras palavras, o tamanho dos rebaixamentos é diretamente proporcional ao percentual arriscado. Você pode ver isso se inserir valores progressivamente maiores na seção & quot; Porcentagem arriscada & quot; arquivado no simulador de negociação forex e, em seguida, compare os levantamentos máximos resultantes (no campo & quot; Max Drawdown in% & quot;) para cada um dos valores percentuais que você inseriu. Além de serem diretamente proporcionais ao percentual arriscado, rebaixamentos são inversamente proporcionais à precisão e ao índice de payoff (ganho médio / perda média) de um sistema de negociação (como você pode ver se você insere diferentes valores de precisão e taxa de payoff no simulador de negociação forex). Essa relação pode ser vista claramente com a ajuda dos três gráficos 3D mostrados abaixo, que representam o efeito combinado da taxa de pagamento e a precisão de um sistema de negociação na redução percentual máxima, como visto durante 15.000 cenários de negociação modelados no simulador de negociação forex (5000 para cada uma das três configurações diferentes de "risco perecente" que foram testadas - 1%, 3% e 5%).

Clique para ampliar.

Um rebaixamento é a distância do ponto mais baixo entre dois máximos consecutivos de patrimônio líquido até o primeiro desses máximos. Por exemplo, se sua conta aumentar de US $ 10.000 para US $ 15.000 (primeira alta de capital), então cai para 12.000 (menor ponto entre as elevações) e depois sobe novamente para US $ 20.000 (segunda alta) sua retirada será de US $ 3.000 (US $ 15.000 - US $ 12.000) ou 20 % (US $ 3.000 / US $ 15.000). Ao decidir sobre o percentual a ser arriscado em cada negociação, você deve ter em mente que à medida que o rebaixamento cresce aritmeticamente, os lucros (e fortaleza psicológica para aderir ao sistema) necessários para sair dele aumentam geometricamente (como você pode ver no gráfico abaixo). Você também pode usar a seguinte calculadora para modelar o efeito de uma sequência de perdas no patrimônio líquido e o lucro necessário para recuperar a perda. O & quot;% & quot; representa a porcentagem do patrimônio arriscado por comércio. O & quot; # & quot; representa o número de perdas consecutivas. O & quot; loss & quot; coluna calcula o dano acumulado ao patrimônio em termos percentuais. O & quot; recuperar & quot; coluna mostra quanto lucro é necessário para retornar ao ponto de equilíbrio. Alternativamente, você pode simplesmente inserir o valor da perda na célula abaixo do valor de & quot; Perda & quot; indo para calcular o tamanho do lucro necessário para recuperá-lo.

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Como pode ser facilmente visto na calculadora acima, são necessários apenas alguns negócios para prejudicar seriamente seus clientes em potencial como um operador de câmbio - se você se arriscar demais em suas negociações. Com esta informação em mente, é melhor arriscar sempre um máximo de 1% do capital, se estiver a gerir o dinheiro de outras pessoas e um máximo de 3% do capital, se estiver a negociar com os seus próprios fundos. Como regra geral, quanto maior a precisão de um sistema de negociação E quanto maior a taxa de pagamento, mais seguro é arriscar mais por negociação. Este princípio é a base para a calculadora de gerenciamento de dinheiro (Observe: Esta calculadora requer que o Javascript esteja ativado no seu navegador) localizado na seção de ferramentas de forex do site.

É melhor não confiar muito na probabilidade teórica de um grande número de negociações perdedoras acontecendo seguidas. Em outras palavras, porque a probabilidade de algumas perdas acontecerem seguidas é muito baixa, isso não significa que isso não possa acontecer em sua negociação. Suponha que você negocie um sistema que gere 60 negociações vencedoras em 100, em média. A probabilidade de uma negociação lucrativa é sempre de 60%, enquanto a probabilidade de uma negociação perdida é sempre de 40% com esse sistema. As chances de 5 perdas consecutivas podem ser calculadas multiplicando 0,4 cinco vezes por si ou 0,4 * 0,4 * 0,4 * 0,4 * 0,4, o que resulta em 1,02%. Mesmo que a probabilidade de aproximadamente um por cento pareça muito remota, esta não é uma probabilidade zero e muito provável que aconteça em negociações reais - como você verá rapidamente se modelar apenas alguns cenários de equity no simulador de negociação forex com precisão do sistema definida como 60% (não se esqueça de verificar a célula "Max. Consec. Losses"). Além disso, dado que o resultado de qualquer negociação única pode ser considerado aleatório, não há nada no mundo que possa garantir que os próximos cinco negócios do seu sistema não serão todas as perdas ou todos os lucros, para esse assunto. Portanto, é melhor estar preparado para tal resultado antecipadamente, arriscando menos de sua conta por cada negociação. Intimamente relacionado a isso está a idéia de sorte na negociação, que pode ser definida como o agrupamento de grande número de negociações lucrativas em períodos de tempo estreitos. Por exemplo, você pode facilmente gerar uma seqüência de 12 negociações vencedoras no simulador de negociação forex com a precisão do sistema definida em 60%. A probabilidade de tal evento é igual a 0,6 aumentada para a 12ª potência ou 0,2% ou 1 em 500. Apesar de uma probabilidade tão baixa, você pode esperar ver 12 ou mais vencedores sucessivos em sua negociação (tenha certeza para verificar a célula "Max. Consec. Wins" no simulador de negociação Forex ao executar a simulação acima) ao negociar tempo suficiente com um sistema que tenha uma taxa de sucesso igual a% 60. Mesmo que o efeito de curto prazo sobre o patrimônio líquido (e o moral dos traders) de uma série tão longa de negócios bem-sucedidos possa ser bastante dramático, ele desempenha um papel pequeno no sucesso de longo prazo como operador de câmbio. Em outras palavras, o fato de seu sistema de negociação ter acabado de gerar uma longa série de operações lucrativas não diz muito sobre seu potencial de lucro a longo prazo, que deveria ser medido por sua expectativa matemática.

Sistema de gerenciamento de dinheiro é semelhante ao sistema de negociação forex em que aderindo a ele é vital para o sucesso a longo prazo na troca de moeda. Uma vez que você decida sobre a porcentagem de capital que você arriscará por posição, você nunca deve se desviar deste número e tentar ficar o mais próximo possível dele - não importa quão ruim ou bom seja o desempenho do seu sistema. Essa questão se torna especialmente importante quando você decide o tipo de conta que você abre - se for uma conta de negociação mini ou padrão. Como você pode ver na calculadora de eficiência de alocação (Observe: esta calculadora requer que o Javascript esteja habilitado no seu navegador) minil contas são muito superiores às contas padrão (especialmente com saldos de contas inferiores a US $ 50.000) quando se trata de atender as restrições de tanto seu sistema de gerenciamento de dinheiro (% arriscado) quanto seu sistema de negociação (tamanho do stop-loss).

Nota: Ao selecionar o tipo de conta, você deve prestar muita atenção ao nível da alavancagem oferecida pelo seu corretor forex. Mesmo que a alta alavancagem (de 1: 100 para cima) permita negociar vários lotes com pouquíssimo dinheiro próprio, pode ser perigoso quando forçar você a um overtrade excessivo - para assumir posições que arriscam mais do que o valor percentual definido pelo seu dinheiro Sistema de gestão. Por exemplo, você pode ser obrigado a arriscar US $ 400 (40 pip stop-loss) em uma negociação EUR / USD muito atraente, enquanto em uma conta padrão com o risco máximo permitido por negociação definido em 3% de US $ 10.000 ou US $ 300. A única maneira de se ater ao seu sistema de gerenciamento de dinheiro seria ignorar esse comércio e, portanto, prejudicar a lucratividade do seu sistema (e seu moral). Você não precisaria evitar este sinal ou usar stop-loss menor do que o sugerido pelo seu sistema se você negociou a metade da alavancagem (o que significaria apenas US $ 200 de risco por negociação) ou se você negociou em uma conta mini completamente é mostrado pela calculadora de eficiência de alocação.

16,3. Expectativa matemática de um sistema de negociação Forex.

Expectativa matemática de um sistema de negociação forex é quanto do capital arriscado você pode esperar ganhar por comércio em média. Você pode calcular a expectativa matemática de um sistema pela seguinte fórmula:

Exectação Matemática = (1 + ganho médio / perda média) * (precisão do sistema) -1.

Essa fórmula exige que você leve em conta tanto a taxa de sucesso (por cento dos sinais vencedores) quanto a taxa de pagamento (ganho médio / perda média) de qualquer sistema de negociação ao estimar seu potencial de lucro a longo prazo. Por exemplo, um sistema com precisão de 50% e taxa de pagamento de 2 para 1 tem a expectativa igual a +0,5. Isso significa que você pode esperar ganhar, em média, 50% do valor que você arrisca por transação. Se você arriscar 2% do seu capital por negociação, você pode esperar ganhar 1% por negociação (50% de 2%) em média com esse sistema. Expectativa matemática negativa (por exemplo, roleta de cassino) significa que você perderá seu dinheiro a longo prazo, não importando quão pequenas ou grandes sejam suas posições. Expectativa zero significa que você pode esperar que sua conta flutue em torno do ponto de equilíbrio para sempre.

Citação: "A diferença entre uma expectativa negativa e uma positiva é a diferença entre a vida e a morte. Não importa tanto quão positiva ou negativa seja sua expectativa; o que importa é se é positivo ou negativo. & quot; Ralph Vince em seu livro & quot; The Mathematics of Money Management: técnicas de análise de risco para os comerciantes & quot ;.

É possível modelar vários cenários de desenvolvimento de patrimônio abaixo das expectativas matemáticas positivas, negativas ou zero, inserindo a seguinte precisão e os valores de payoff nos controles do sistema no simulador de negociação forex:

Esta calculadora demonstra o valor de deixar seus lucros correrem e cortar suas perdas quando você começa a negociar e ainda não tem um sistema de negociação de moeda confiável a seguir. Quando você começa a negociar, sua precisão tende a ser baixa. Para compensar o maior número de perdas, você absolutamente tem que deixar seus lucros correr e manter as perdas pequenas. Isso garantirá que os lucros dos poucos vencedores que você é capaz de capturar cobrirão mais do que a perda total de todas as perdas que você recebe. Não permitir que seus lucros sejam executados no início de sua carreira comercial seria simplesmente "suicida". Isso se resume a selecionar os negócios apenas com altas taxas de recompensa / risco. Isso ajudará a melhorar sua taxa de pagamento e, portanto, seu potencial de lucro.

Como você também pode ver pelos valores iniciais da calculadora acima, sistemas com diferentes taxas de precisão e payoff podem ter expectativas matemáticas idênticas. Isso significa, por exemplo, que no longo prazo o lucro que você pode obter com o sistema que é o primeiro na tabela será igual ao lucro que você fará usando o segundo sistema - mesmo que o segundo sistema seja duas vezes maior. preciso como o primeiro. Você pode comparar como as ações se desenvolvem para ambos os sistemas usando o simulador de diversificação de moeda (Atenção: O tamanho desta página é de 0,7 Mbs e requer que você tenha o Flash instalado e o Javascript habilitado em seu navegador). Digite 40 em "precisão passada" campo para o sistema A e 80 para o sistema B. O rácio de payoff deve ser definido para 3 para A e para 1 para B e definir a percentagem de "Risco" 1. Se você deseja comparar B com um sistema de negociação mais dissimilar, você pode inserir 20 como a precisão e 7 como a taxa de payoff no painel de controle do A.

Quanto mais próximo o desempenho da equidade simulada (mostrado no campo "Exatidão real") for da precisão passada de cada um dos sistemas, mais claro você verá que ambos os sistemas tendem a convergir no mesmo nível de equidade final. Como o crescimento de capital geométrico é altamente dependente da frequência dos lucros - quando você aumenta o percentual de risco - um sistema com precisão substancialmente maior superará um sistema menos preciso, mesmo que ambos tenham expectativas matemáticas idênticas. Esta é uma das razões para lutar pela maior taxa de precisão possível em sua negociação. A outra razão é que a duração e o tamanho do saque (em termos absolutos e percentuais) tendem a ser muito maiores com os sistemas de menor precisão que levam a menores proporções de recompensa-risco - como você pode ver rapidamente se você verificar o & quot; & quot; ; Hora de rebaixamento & quot ;, o & quot; Max Drawdown & quot; e o & quot; Max Drawdown & quot; campos no simulador de diversificação quando você faz a simulação descrita acima. Como uma terceira razà £ o, à © sempre necessário dar a um sistema de negociações uma "margem para erro". na negociação da vida real - ou espere para negociar com precisão menor que a precisão passada. A precisão muito baixa e os sistemas de alta taxa de pagamento simplesmente não oferecem isso - o que significa que você deve estar preparado para passar por períodos muito longos de perda antes de ver qualquer lucro. Em contraste, sistemas de negociação forex de maior precisão tornam a troca de moeda menos estressante, garantindo que você obtenha lucros menores e muito mais regulares.

É lógico que quanto maior a expectativa matemática de um sistema de negociação, mais rapidamente sua conta crescerá. Sistemas de negociação muito bons têm expectativa matemática próxima a 0,8. A definição comum de um excelente sistema de negociação é que sua taxa de pagamento é um ponto melhor do que a taxa de pagamento de um sistema de equilíbrio com a precisão de 10% a menos. Por exemplo, a taxa de pagamento para um sistema de equilíbrio com 40% de taxa de sucesso é 1,5, portanto, um sistema ótimo com precisão de 50% terá 1,5 + 1 = taxa de pagamento 2,5. A calculadora a seguir permite calcular a taxa de pagamento para um sistema de equilíbrio e um sistema ideal:

Citação: & quot; A primeira parte do design do seu sistema deve focar na construção da maior expectativa possível em seu sistema & quot; por Van K. Tharp no seu "Relatório Especial sobre a Gestão do Dinheiro".

Você pode obter a medida mais confiável de expectativa mecânica de um sistema de negociação quando puder traduzi-lo em código de computador. Um exemplo de um sistema de negociação simples que pode ser imediatamente backtested para calcular sua expectativa é o sistema de crossover de média móvel. A maioria dos pacotes de gráficos de forex avançados (por exemplo, FXtrek IntelliChart ™ Copyright 2001-2007 FXtrek, Inc.) permite construir sistemas de negociação totalmente mecânicos e backtest-los sobre dados de preços históricos. Se você estiver usando ferramentas de análise técnica interpretativa em sua negociação (como padrões de preço, linhas de tendência), você pode gerar apenas as estatísticas necessárias para o cálculo da expectativa do seu sistema usando as informações do seu log de negociação - trade seu sistema de negociação em uma conta de demonstração). No entanto, como essas estatísticas são geradas usando métodos de análise interpretativa, sua validade permanecerá a mesma somente se você continuar interpretando as formações de preço exatamente da mesma maneira que antes. Como os sinais dos sistemas de negociação mecânica nunca estão abertos a interpretações conflitantes, sua expectativa matemática é uma medida mais confiável do desempenho futuro do sistema do que a expectativa dos sistemas de negociação interpretativos.

16,4. Diversificação no comércio de moedas.

A diversificação é a distribuição do capital de risco entre pares de moedas e / ou sistemas de negociação não relacionados com o objetivo de aumentar a consistência do desempenho comercial. Por exemplo, se você negociar um sistema em dois pares de moedas não relacionados, poderá proteger-se contra as longas listras perdidas que qualquer um desses pares pode passar por conta própria. Quando você recebe um sinal perdedor no primeiro par, o segundo par pode gerar uma negociação vencedora que cobrirá a perda do primeiro par ou vice-versa. Ao dividir o capital de risco (% do seu patrimônio líquido) entre dois pares, você pode ter certeza de que quando ambos os pares gerarem negociações perdedoras ao mesmo tempo, seu risco total não excederá o valor máximo definido pelo seu sistema de gerenciamento de dinheiro. Dessa forma, você pode obter uma apreciação de capital mais suave do que seria capaz de fazer se trocasse apenas um par. Para uma demonstração interativa deste conceito, visite o simulador de diversificação de moeda. Deve-se notar que esta calculadora assume correlação zero entre os pares ou sistemas (mais na correlação abaixo).

Não se esqueça de comparar os valores no grupo & quot; Consistência & quot; c�ulas para cada um dos pares quando eles s� negociados separadamente com o valor de consist�cia conseguido quando negociados em conjunto (na coluna "Negocia�o A & amp; B"). A consistência combinada quase sempre excederá a consistência de um dos pares quando eles são negociados individualmente.

Quanto mais pares ou sistemas não relacionados você adicionar ao seu portfólio, melhor será a proteção contra o risco. Por exemplo, ao negociar um sistema de negociação em dois pares de moedas absolutamente não correlacionados, você diminui a probabilidade de um trade perdedor (dois pares gerando um trade perdedor ao mesmo tempo) pelo valor percentual igual à precisão do sistema. Suponha que o seu sistema tenha uma taxa de sucesso de 60%, portanto, a probabilidade de um trade perdedor para cada par é de 40%. A probabilidade de que ambos os pares gerem um sinal perdedor é calculada multiplicando% 40 por si só - o que resulta em% 16. Esta é a redução de% 60 (24/40 = 0,6) na probabilidade de um trade perdedor alcançado quando você negocia os dois pares simultaneamente. Se o seu sistema tiver uma taxa de sucesso de 70%, você poderá reduzir a probabilidade de perda em 70% se negociar dois pares não relacionados, em vez de um. A probabilidade de uma troca perdida ocorrer para ambos os pares ao mesmo tempo é% 9 (% 30 *% 30), o que representa uma redução de 70% na probabilidade de perda se você trocasse apenas um par (21/30 = 0,7 ). Observarei que, mesmo que você diversifique em duas ou mais moedas / sistemas de negociação fracamente correlacionados, isso não eliminará completamente os rebaixamentos. Por mais fraca que seja a correlação entre os pares ou sistemas de negociação, é provável que eles passem pela sequência de derrotas de uma só vez, em algum momento da negociação. Você pode ver isso modelando o desempenho de dois sistemas de negociação similares com a ajuda do simulador de diversificação de moeda (por exemplo, definir precisão para 40 e taxa de pagamento para 2 para A e B) e verificar se a curva amarela no gráfico DRADOWN está se movendo em sincronia com as outras duas curvas.

Existe uma relação fraca entre dois pares se o valor absoluto de seu coeficiente de correlação (geralmente denotado por r) não exceder 0,3 (isto é, pode ser qualquer coisa entre -0,3 e +0,3). Existe uma relação de resistência média quando o valor absoluto do coeficiente é maior que 0,3 mas menor que 0,5. Existe uma forte relação entre dois pares se r for maior que 0,5 em termos absolutos (ou seja, maior que 0,5 ou menor que & ndash; 0,5). Diz-se que as moedas estão altamente correlacionadas se o valor absoluto de seu coeficiente de correlação for igual ou maior que 0,8. Você pode visualizar esses conceitos com a ajuda do simulador de correlação interativa. (Por favor note: Esta calculadora requer que você tenha o Flash instalado e o Javascript habilitado no seu navegador)

Suponha que você negocie dois pares de moedas que são altamente correlacionados positivamente, como o EUR / USD e o GBP / USD (o valor diário de r é igual a 0,8, em média). Quando você recebe um sinal de venda para EUR / USD, seu sistema provavelmente gera o mesmo sinal para o GBP / USD. Se o primeiro sinal resultar em uma perda, isso aumentará a probabilidade de que o segundo sinal também não seja lucrativo. O mesmo acontece se você estiver negociando pares muito negativamente correlacionados com o mesmo sistema - como EUR / USD e USD / CHF (o dia r é igual a -0,9 em média). Vendendo um lote de EUR / USD e comprando um lote de USD / CHF ao mesmo tempo (por exemplo, na quebra de uma linha de tendência que normalmente é simplesmente uma imagem espelhada da linha de tendência visível no gráfico do outro par - por exemplo, definir "Correlação de Destino" , para -0,9 no simulador de correlação e observe como são similares as linhas de tendência imaginárias para A e B) equivale aproximadamente a vender 2 lotes de EUR / USD ou comprar 2 lotes de USD / CHF individualmente - sem redução de risco.

Citação: & quot; Através de uma experiência amarga, aprendi que um erro na correlação de posições é a raiz de alguns dos problemas mais sérios no comércio. Se você tem oito posições altamente correlacionadas, então você está realmente negociando uma posição que é oito vezes maior. & Quot; Bruce Kovner no livro de Jack D. Schwager & quot; Market Wizards: Entrevistas com os Top Traders & quot ;.

Em contraste, quando você negocia dois pares não correlacionados ou vagamente correlacionados, você pode esperar que o seu sistema tenha um desempenho diferente em cada par, o que deve resultar em um desempenho comercial mais suave. Como exemplo, você pode comprar um toque de uma tendência de alta em um par (por exemplo, USD / JPY) e vender o topo da faixa em outro par não relacionado (por exemplo, GBP / CHF, que tem uma média r de 0,3 com USD / JPY ) sem ter que se preocupar que a evolução dos preços em USD / JPY possa "transbordar" & quot; em GBP / CHF (ou o contrário) e, ao fazê-lo, estragar toda a sua configuração de negociação. Como a melhor alternativa seguinte, você pode reduzir o risco abrindo negociações opostas nos pares positivamente correlacionados ou na mesma direção nos pares negativamente correlacionados - usando um sistema diferente para cada um dos pares, conforme descrito abaixo. Ainda outra maneira que você pode usar a correlação é selecionar entre pares altamente correlacionados que emparelham o que oferece o maior potencial de recompensa sob as condições de mercado atuais e comercializá-lo apenas.

Você pode monitorar as correlações entre os pares de moeda negociados usando as informações na página de correlações de moeda (que contém dados de correlação mais atualizados para os pares de moedas negociados normalmente). Observarei que é melhor manter o número de pares de moedas em seu portfólio no mínimo porque o número de correlações a serem rastreadas e o tempo necessário para isso aumenta geometricamente com a adição de cada novo par. A fórmula para calcular o número de correlações entre o número n de pares é [n * (n-1)] / 2. Você pode começar com um par de moedas e aumentar gradualmente até um máximo de quatro pares (com 6 correlações para monitorar) à medida que sua experiência cresce.

Quando você diversifica em diferentes sistemas de negociação, deve procurar uma combinação de sistemas que resulte na menor correlação possível entre seus retornos. Idealmente, você trocaria apenas dois sistemas que são perfeitamente correlacionados negativamente (r = -1). Isso significa que sempre que um sistema gera um sinal perdedor, o outro produz um sinal vencedor e vice-versa. Exemplos desta combinação possível são um sistema de reversão à média (por exemplo, RSI) e um sistema de tendência (por exemplo, Média móvel) - para mais exemplos, consulte o livro de Richard L. Weissman "Mechanical Trading Systems: Pairing Trader Psychology with Technical Analysis". Se você pudesse encontrar uma combinação tão perfeita de sistemas, não veria uma única perda (como resultado líquido), porque a perda de um sistema sempre seria coberta pelo lucro do outro. Você pode ver como isso funciona se você inserir menos um em & quot; Target Correlation & quot; célula no simulador de correlação do sistema (Atenção: O tamanho desta página é de 0,7 Mbs e requer que você tenha o Flash instalado e o Javascript habilitado no seu navegador). Na prática, é extremamente difícil encontrar sistemas perfeitamente correlacionados negativamente. No entanto, mesmo que os sistemas negociados sejam apenas ligeiramente negativamente correlacionados, o trader pode esperar se beneficiar da redução de risco oferecida pela diversificação.

Citação: “As correlações dos diferentes sistemas de mercado podem ter um efeito profundo em um portfólio. É importante que você perceba que um portfólio pode ser maior que a soma de suas partes (se as correlações de suas partes componentes forem baixas o suficiente). Também é possível que uma carteira seja menor que a soma de suas partes (se as correlações forem muito altas). Ralph Vince em seu livro & quot; The Mathematics of Money Management: técnicas de análise de risco para os comerciantes & quot ;.

16,5. Dominando o gerenciamento de dinheiro em Forex Trading.

A chave para dominar o gerenciamento de dinheiro está mudando sua atenção do valor em dólar de seus lucros e perdas para seu valor percentual do saldo da sua conta. Uma vez que você tenha treinado para pensar em seus lucros e perdas exclusivamente em termos percentuais, será uma tarefa matemática simples manter seu sistema de gerenciamento de dinheiro (por exemplo, insira suas restrições na calculadora de gerenciamento de dinheiro e ele fornecerá o número de lotes para negociar). À medida que sua conta cresce, essa prática o ajudará a evitar a hesitação em colocar os negócios quando o valor absoluto do dinheiro arriscado se tornar muito grande - já que você saberá que ainda está arriscando mais do que a quantia ditada pela sua administração de dinheiro. sistema (que terá desempenhado um papel importante na obtenção de sua conta para esse nível em primeiro lugar).

Você também deve lembrar que o resultado de qualquer negociação única é quase sempre aleatório. Portanto, não é prático atribuir-se com muita força - seja emocional ou financeiramente (arriscando demais) - ao resultado de qualquer negociação ou de uma série de negociações. This concept of randomness is incorporated into all the trading simulators on this site which use random number generators to determine if any single trade is profitable or not.

As with the forex trading system, you can receive protection from your own destructive tendencies by closely following your money management system. It will protect you from greed and pride (which always demand that you overtrade) when your system generates unusually large number of winning signals in a row. It will also protect you from trader paralysis (inability to open new positions) when your system goes through a losing streak because you will know that, as long as you risk a small fraction of your equity per each trade (as is set by your money management system) and use a currency trading system with positive mathematical expectation, no string of losses can wipe out your trading account.

Rebaixamento.

Vor einem Drawdown hat jeder Trader Angst. Unter Drawdown versteht man eine Verlustserie, in der man sein Handelskonto stetig dezimiert und immer weniger Kapital zur Verfügung hat. Verluste gehören aber nunmal beim Devisenhandel dazu und sind nichts schlimmes. Wichtig ist es diese Verluste zu begrenzen, wie im Kapitel zum Stop-Loss gezeigt wird. Mit dieser Verlustbegrenzung vermindert man das Risiko eines plötzlichen Drawdowns. Allerdings kann man auch mit Stop-Loss viele kleine Verluste einfahren, die in Summe ebenfalls zu einem Drawdown führen.

Der Zinseszinseffekt macht beim Forex-Handel große Gewinne möglich. Macht man zum Beispiel jeden Tag einen profitablen Trade mit nur 1% Gewinn und beginnt mit 1.000 Euro, dann hat man nach 100 Handelstagen sein Kapital auf 2.704,81 Euro anwachsen lassen und somit mehr als verdoppelt. Eine Performance von 170%! Aber der Zinseszinseffekt geht eben auch in die andere Richtung. Verliert man mit ein paar Trades 50% seine Kapitals, braucht man eine Performance von 100% um die 50% Verlust wieder auszugleichen.

Restkapital nach Drawdown = 1.000 Euro - 500 Euro (50% Verlust) = 500 Euro.

Benötigte Performance für den Ausgleich:

Performance (in %) = ((Startkapital x 100) / (Startkapital x ((100 - Drawdown) / 100))) - 100.

Performance (in %) = ((1.000 x 100) / (1.000 x ((100 - 50) / 100))) - 100 = 100.

Stellt man diesen Effekt in einer Tabelle dar, sieht man schnell, warum man in seinem Depot nicht mehr als 10% Verlust machen sollte und ein größerer Drawdown möglichst zu vermeiden ist:

Ist man also in einer längeren Verlustserie drin (mit einem Drawdown von mehr als 20%), sollte man sein System überdenken und erstmal eine Pause machen. Es wird sonst immer schwieriger seine Verluste auszugleichen.

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Introdução ao Gerenciamento de Risco Forex.

Noções básicas de gerenciamento de risco de Forex.

Gerenciamento de risco de Forex pode fazer a diferença entre sua sobrevivência ou morte súbita com forex trading. Você pode ter o melhor sistema de negociação do mundo e ainda falhar sem o gerenciamento de risco adequado. O gerenciamento de riscos é uma combinação de várias ideias para controlar seu risco de negociação. Pode limitar o tamanho do seu lote de comércio, cobertura, negociação apenas durante certas horas ou dias, ou saber quando ter perdas.

Por que a gestão de riscos é importante?

Gestão de risco é um dos conceitos mais importantes para sobreviver como um comerciante do forex. É um conceito fácil de entender para os comerciantes, mas mais difícil de aplicar. Corretores do setor gostam de falar sobre os benefícios de usar a alavancagem e manter o foco fora dos inconvenientes. Isso faz com que os comerciantes para a plataforma de negociação com a mentalidade de que eles deveriam estar tendo um grande risco e visam as quantias chorudas. Parece muito fácil para aqueles que fizeram isso com uma conta demo, mas uma vez que dinheiro e emoções reais entram, as coisas mudam. É onde o gerenciamento de risco é importante.

Controlando Perdas.

Uma forma de gerenciamento de risco está controlando suas perdas. Saiba quando cortar suas perdas em um negócio. Você pode usar uma parada difícil ou uma parada mental. Uma parada difícil é quando você define seu stop loss em um determinado nível quando inicia sua negociação. Uma parada mental é quando você estabelece um limite para quanta pressão ou rebaixamento você levará para o comércio.

Descobrir onde definir o stop loss é uma ciência em si, mas o principal é que tem que ser de uma maneira que limite razoavelmente o seu risco em um negócio e faça sentido para você. Uma vez que seu stop loss é definido em sua cabeça, ou em sua plataforma de negociação, fique com ele. É fácil cair na armadilha de mover sua perda de parada mais longe e mais longe.

If you do this, you are not cutting your losses effectively, and it will ruin you in the end.

Usando tamanhos de lotes corretos.

A publicidade do corretor faria você pensar que é possível abrir uma conta com US $ 300 e usar a alavancagem de 200: 1 para abrir transações de lotes de 10.000 dólares e dobrar seu dinheiro em uma negociação. Nada poderia estar mais longe da verdade. Não há fórmula mágica que seja exata quando se trata de descobrir o tamanho do lote, mas no começo, quanto menor, melhor. Cada comerciante terá seu próprio nível de tolerância para risco. A melhor regra é ser o mais conservador possível. Nem todo mundo tem US $ 5.000 para abrir uma conta, mas é importante entender o risco de usar lotes maiores com um saldo de conta pequeno. Manter um tamanho de lote menor permitirá que você permaneça flexível e gerencie seus negócios com lógica, em vez de emoções.

Acompanhamento da Exposição Global.

Embora o tamanho reduzido do lote seja bom, não será muito útil se você abrir muitos lotes. Também é importante entender as correlações entre pares de moedas. Por exemplo, se você ficar com pouco em EUR / USD e longo em USD / CHF, estará exposto duas vezes ao dólar e na mesma direção. Isso equivale a ser 2 longos lotes de USD.

Se o dólar cair, você tem uma dose dupla de dor. Manter sua exposição geral limitada reduzirá seu risco e manterá você no jogo por um longo período.

The Bottom Line.

Gestão de riscos é tudo sobre como manter seu risco sob controle. Quanto mais controlado for o seu risco, mais flexível você poderá ser quando precisar. Forex trading é sobre oportunidade. Os comerciantes precisam ser capazes de agir quando essas oportunidades surgem. Limitando o seu risco, você garante que poderá continuar a negociar quando as coisas não saírem como planejado e você estará sempre pronto. Usar o gerenciamento de riscos adequado pode ser a diferença entre se tornar um profissional de forex ou ser um pontinho rápido no gráfico.